建立VAR模型 進行協整檢驗 格蘭傑檢驗 VEC模型 脈衝響應函數 方差分解的先後順序

題目：

建立VAR模型 進行協整檢驗 格蘭傑檢驗 VEC模型 脈衝響應函數 方差分解的先後順序
ADF檢驗可知我的原始數據是不平穩的,二階差分後平穩.我用原始數據做了VAR模型,模型是穩定的,原始數據做了協整檢驗,表示有長期關係.我做到這裡有錯誤嗎?還需要格蘭傑檢驗碼?有哪位大俠能就我這個問題給出做各項檢驗的先後順序,分別用原始數據（不平穩）還是二階差分數據（平穩）還做,請不要用網上的,因爲我看了一些,但任然不是很明白.特別是以下這句話「協整結果僅表示變量間存在長期均衡關係,那麼,到底是先做格蘭傑還是先做協整呢?因爲變量不平穩才需要協整,所以,首先因對變量進行差分,平穩後,可以用差分項進行格蘭傑因果檢驗,來判定變量變化的先後時序,之後,進行協整,看變量是否存在長期均衡.上面說的協整是用什麼數據做?

解答：

1,原始數據不平穩,不能建立VAR模型,只能建立VEC模型.
2,運用VAR模型或者VEC模型,一般都要做格蘭傑檢驗,不然得不出有效的實證分析信息.
3,順序：單位根-平穩-VAR-格蘭傑；單位根-不平穩-協整-VEC-格蘭傑
4,二階差分協整應該還是用原始數據做吧,我個人認爲是這樣的,改天去問問老師去.