能不能基於VEC模型做脈衝響應函數和方差分解?

題目：

能不能基於VEC模型做脈衝響應函數和方差分解?
我找的數據都是不平穩的,但一階協整.不平穩的數據應該不能建立VAR模型.我看的文獻裡面的脈衝響應函數和方差分解都是基於VAR模型來做的,那能不能基於VEC模型來做呢?

解答：

可以的啊,去找個教材看看.建議去看看高鐵梅的《計量經濟分析方法與建模：EVIEWS應用及實例》
再問： 那書上沒有講吧，上面講的脈衝響應函數都是基於VAR模型的。 我的問題有兩個：1.不平穩但一階協整的數據能不能建VAR模型？ 2.脈衝響應函數能不能基於VEC模型來做？
再答： 一階單整的數據是可以做VAR模型的，用Johansen檢驗作出模型，然後做VEC模型，接著做格蘭傑檢驗其因果關係，最後再做脈衝。。