甲乙兩隻股票最近三年收益率如下 甲10% ,6% ,8%,乙7%,13%,10%,已知市場組合收益率爲12%,無風險收益

題目：

甲乙兩隻股票最近三年收益率如下 甲10% ,6% ,8%,乙7%,13%,10%,已知市場組合收益率爲12%,無風險收益5%,假設市場達到均衡,問甲乙兩隻股票期望收益率和計算甲乙兩隻股票β係數

解答：

在簡單均值假設下：
1）甲,期望收益率(10%+6%+8%)/3=8%,β=（8%-5%）/（12%-5%）=3/7=42.9%
2）乙,期望收益率(7%+13%+10%)/3=10%,β=（10%-5%）/（12%-5%）=5/7=71.4%
在對數均值的假設下,僅均值計算會有不同而已