假定某期貨投資基金的預期收益爲10%,市場預期收益爲20%,無風險收益率4%,求期貨投資基金的貝塔係數.

題目：

假定某期貨投資基金的預期收益爲10%,市場預期收益爲20%,無風險收益率4%,求期貨投資基金的貝塔係數.
我不是要答案,我是要計算公式,求高手回答.懸賞分我會根據答案的詳細與否增加的.

解答：

貝塔係數是反映這個股票或基金與大盤走勢的係數,比如講一支股票一年漲20%,而大盤漲10%,那麼這個股票的貝塔係數爲20%/10%=2,這個與無風險收益是無關的.
而你的題目好明顯就是貝塔係數爲10%/20%=0.5.
再問： 大哥，這個題目都沒有50%在各個選項，求指導，分不是問題，關鍵是要準確，詳細。
再答： 確定β係數的模型有兩種形式。一種是CAPM模型（資本資產定價模型,也稱證券市場線模型，security maket line）：E（Ri）= Rf+βi（Rm-Rf） 　　 其中：E（Ri）= 資產i的期望收益率 　　Rf = 無風險收益率 　　Rm = 市場平均收益率 從這個模型可以看出：期望收益率 （10%）=無風險收益率 （4%）+βi[（市場平均收益率（20%）-無風險收益率（4%）] 得出：βi=0.375