某隻股票要求的收益率爲15%,收益率的標準差爲25%,與市場投資組合收益率的相關係數爲0.2,市場投資組合要

題目：

某隻股票要求的收益率爲15%,收益率的標準差爲25%,與市場投資組合收益率的相關係數爲0.2,市場投資組合要

解答：

題目不完整
再問： 某隻股票要求的收益率爲15%，收益率的標準差爲25%，與市場投資組合收益率的相關係數爲0.2，市場投資組合要求的收益率爲14%，市場組合收益率的標準差爲4%，求風險價格和該股票的貝塔係數。
再答： beta = (25%/4%) * 0.2 = 1.25 你說的風險價格，是VAR（value at risk）麼？ β的公式，關於某隻股票i的β，設爲βi，計算方法如下 βi = cov(i, m) ÷ (σm)^2 = ρ*σm*σi ÷ (σm)^2 = ρ*σi ÷ σm 其中ρ爲相關係數 σi爲股票的標準差 σm爲市場的標準差