投資組合A的均值收益爲10%標準差爲8%,組合B爲15%,30%.無風險收益率爲5%.選哪個投資?

題目：

投資組合A的均值收益爲10%標準差爲8%,組合B爲15%,30%.無風險收益率爲5%.選哪個投資?

解答：

組合A的夏普比例=(10%-5%)/8%=0.625
組合B的夏普比例=(15%-5%)/30%=0.33
組合A的經風險調整的收益明顯高於B,所以選A.